近日，我院韩锦绵副教授和其研究生的论文《POT model for operational risk: Experience with the analysis of the data collected from Chinese commercial banks》在SSCI期刊China Economic Review发表。（China Economic Review36 (2015), 325-340）

论文采用我国商业银行操作风险损失数据，通过统计分析发现我国商业银行操作风险损失事件发生频率呈现先上升后下降的又再次上升的趋势，并发现欺诈型操作风险占比最高、危害最大，论文采用行为金融的理论对其原因进行了分析。论文应用极值理论中的POT（Peaks over Threshold）模型模拟出我国商业银行操作风险损失的极值分布函数,找出最优阈值，并计算我国商业银行操作风险的在险价值和期望损失，论文结果对于我国商业银行操作风险的管理和操作风险准备金的提取有一定参考价值。